Der Antrag auf Zulassung soll über Moodle erfolgen. Nachdem Sie das Thema mit dem Erstbetreuer besprochen haben und den Zweitprüfer gefragt haben, gehen Sie auf die folgende Moodle-Seite moodle.htw-berlin.de/enrol/index.php . Dort können Sie dann den Antrag elektronisch abgeben.

• Ein uneigentliches Integral mit schlechten numerischen Eigenschaften
• Gütekriterien von Zufallszahlenerzeugern
• Praktische Bestimmung des Übertragungswertes in der PKV
• Die Fluktuationswahrscheinlichkeiten im Heubeck-Modell
• Optimierung in R
• Kalibrierung der Volatilität im Black-Scholes-Modell

• Stochastische Reservierung und Machine Learning
• GAM-Modelle in der Tarifierung
• Survival Analyse und aktuarielle Anwendungen
• Rückversicherung und Pareto-Mischungsmodelle
• Statistical learning: Visualisierung
• Validierung statistischer Modelle: BIC und Bayes-Faktoren

• Methoden des Statistical Learnings in der Finanzmathematik
• Interpretable AI

• Die Integer Round-Up Property für Cutting Stock und verwandte Probleme
• Heuristiken und exakte Methoden für optimierte Schichtplanung
• Schranken für Covering Codes mit ganzzahliger Programmierung
• Branch-and-Price für Vehicle Routing
• Branch-and-Cut für das Hamiltonkreisproblem
• Cycle Partitioning für Graphen mit Längenbeschränkungen
• Die FeasibilityPump-Heuristik für gemischt-ganzzahlige Programme
• Modelle und Algorithmen für optimierte Stundenplanung

• Vorgehensweise in der statistischen Modellbildung am Beispiel einer Fallstudie
• Performanceattribution im Portfoliomanagement
• Copulas und ihre Anwendung in der Finanzmathematik
• Test des CAPM
• Der Effekt des Rebalancing auf die Performance in der Asset Allokation

Zu jedem Thema habe ich eine Basisquelle (=BQ) angegeben. 

• Latente Variablen Modelle – Grundlagen und Finanzmarktfallstudie (BQ: Hurn, Martin, Phillips, Yu; Financial Econometric Modelling, Kapitel 12 und Martin, Hurn, Harris; Econometric Modelling with Time Series, Kapitel 15)(Gebiet: Finanzmathematik und Statistik)
• Statistische Analyse von nach Charakteristiken sortierten Portfolios - Grundlagen und Fallstudie (BQ: Cattaneo, Crump, Farrell, Schaumburg; Characteristic-Sorted Portfolios: Estimation and Inference)(Gebiet: Finanzmathematik und Statistik)
• Verfahren zur Konstruktion von Zinsbäumen (BQ: Hull, Optionen, Future und andere Derivate, Abschnitt 32.5, Veronesi, Chapter 9 – 11)(Gebiet: Finanzmathematik)  
• Die Alternativsätze von Farkas bzw. Stiemke und deren Anwendung Anwendung in der Finanzmathematik (BQ: Mangasarian, Nonlinear Programming, Chapter 2)(Gebiet: Finanzmathematik, Lineare Algebra)
• Amerikansiche Derivate: Grundlagen und Fallstudien (BQ: Shreve, Stochastic Calculus for Finane 1, Ch. 4)(Finanzmathematik)
• Schätzung der Risikoneutraldichten auf Basis von Optionsdaten (BQ: Jackwerth, Option-Implied Risk-Neutral Distribution and Risk Aversio, insb. Anhang A und B)(Finanzmathematik)
• Methode der Instrumentvariablen – Grundlagen und Finanzmarktfallstudie (BQ: Hurn, Martin, Phillips, Yu; Financial Econometric Modelling, Kapitel 8 und Verbeek; A Guide to Modern Econometrics; Kapitel 5)(Gebiet: (Finanzmarkt-)Statistik)

• Isotropiegruppen und Bahnräume der Komplementierungsoperation auf KNF-Klassen
•  Schleifenfreie strikt diagonale Basishypergraphen und kombinatorische Designs
•  Basishypergraphen und Fasertransversale linearer KNF
•  Maximal erfüllbare KNF Formeln und Matroide
•  Unerfüllbare lineare KNF-Klassen und kombinatorische Designs
•  KNF-Klassen über stark regulären Graphen
•  Darstellungen der Symmetrischen Gruppe und Anwendungen
•  endliche Gruppen und Graphautomorphismen insbesondere Caleygraphen
•  Quadratwurzeln (Quadratische Nichtreste) in endlichen Körpern
•  Gruppen und kombinatorische Designs
•  Tutte-Berge-Formel und Anwendungen
•  Eigenschaften des chromatischen Polynoms
•  Eigenschaften des Jonesschen Polynoms
•  Satz von Borsuk-Ulam und Anwendungen auf Kneser-Graphen
•  Konstruktion von Ramanujan-Graphen und Anwendungen
•  Matroid-Durchschnitte und Anwendungen
•  diophantische Gleichungen und Anwendungen in kombinatorischen Designs
•  Zahlentheoretische Funktionen, insbesondere Möbiussche μ-Funktion und Anwendungen
•  Algebraische Aspekte stark regulärer Graphen
•  (Komplexwertige) Erzeugende Funktionen in der Kombinatorik
•  Symplektische Geometrie und Anwendungen in der Numerik
•  Strafmethoden in der nichtlinearen Optimierung
•  Innere Punktmethoden in der Linearen Optimierung
•  Abstiegsverfahren in der nichtlinearen Optimierung
•  Vektoroptimierung und Anwendungen

Andere Themen sind bei Herrn Prof. Dr. Porschen nicht ausgeschlossen.

Link zur Moodle-Seite mit den Themenvorschlägen 

• Optimale Steuerung mit gewöhnlichen Differentialgleichungen
• Pareto-Optimalität und Wünschbarkeitsfunktionen in industriellen Anwendungen
• Modellierung mit Neuronalen Netzen
• Naturanaloge Optimierungsverfahren