Der Antrag auf Zulassung soll über Moodle erfolgen. Nachdem Sie das Thema mit dem Erstbetreuer besprochen haben und den Zweitprüfer gefragt haben, gehen Sie auf die folgende Moodle-Seite moodle.htw-berlin.de/enrol/index.php . Dort können Sie dann den Antrag elektronisch abgeben.

• Ein uneigentliches Integral mit schlechten numerischen Eigenschaften
• Gütekriterien von Zufallszahlenerzeugern
• Praktische Bestimmung des Übertragungswertes in der PKV
• Die Fluktuationswahrscheinlichkeiten im Heubeck-Modell
• Optimierung in R
• Kalibrierung der Volatilität im Black-Scholes-Modell

• Stochastische Reservierung und Machine Learning
• GAM-Modelle in der Tarifierung
• Survival Analyse und aktuarielle Anwendungen
• Rückversicherung und Pareto-Mischungsmodelle
• Statistical learning: Visualisierung
• Validierung statistischer Modelle: BIC und Bayes-Faktoren

• Methoden des Statistical Learnings in der Finanzmathematik
• Interpretable AI
• Statistical Learning in Finance – portfolio optimisation and asset allocation
• Factor investing und Sentiment Analysis
• Sustainable Finance
• Modellierung von Strompreisen
• Zeitreihenanalyse und Regime shifts
• Fuzzy clustering

• Die Integer Round-Up Property für Cutting Stock und verwandte Probleme
• Heuristiken und exakte Methoden für optimierte Schichtplanung
• Schranken für Covering Codes mit ganzzahliger Programmierung
• Branch-and-Price für Vehicle Routing
• Branch-and-Cut für das Hamiltonkreisproblem
• Cycle Partitioning für Graphen mit Längenbeschränkungen
• Die FeasibilityPump-Heuristik für gemischt-ganzzahlige Programme
• Modelle und Algorithmen für optimierte Stundenplanung
• Logische Datenanalyse mittels Boolescher Algebra

• Vorgehensweise in der statistischen Modellbildung am Beispiel einer Fallstudie
• Logistische Regression und Neuronale Netze
• Empirische Eigenschaften von Aktienmarktrenditen
• Kalendereffekte am Aktienmarkt
• Fed Announcement Drift - eine Ereignisstudie
  
  

Zu jedem Thema habe ich eine Basisquelle (=BQ) angegeben.

• Rationale Erwartungen in Makromodellen - Methodische Grundlagen und Fallstudie (BQ: Paul Klein, Using the generalized Schur form to solve linear rational expectations models, Computational Economics, Journal of Economic Dynamics and Control, Christopher Sims, Solving Rational Expectations, Computational Economics)
• Methode der Instrumentvariablen – Grundlagen und Finanzmarktfallstudie (BQ: Hurn, Martin, Phillips, Yu; Financial Econometric Modelling, Kapitel 8 und Verbeek; A Guide to Modern Econometrics; Kapitel 5)(Gebiet: Statistik)
• Latente Variablen Modelle – Grundlagen und Finanzmarktfallstudie (BQ: Hurn, Martin, Phillips, Yu; Financial Econometric Modelling, Kapitel 12 und Martin, Hurn, Harris; Econometric Modelling with Time Series, Kapitel 15)(Gebiet: Finanzmathematik und Statistik) 
• Bootstrapping der Zinsstruktur (BQ: Daragh McInerney, ‎Tomasz Zastawniak; Stochastic Interest Rates; Abschnitt: 1.7. Yield Curve Construction)
• Implizite Binomialbäume - Grundlagen und Fallstudie (BQ: Jackwerth, Option-Implied Risk-Neutral Distributions and Implied Binomial Trees: A Literature Review, 1999; Tom Arnold, Implied Binomial Trees in Excel without VBA, 2006)
• Das Dixon Coles Modell zur Prognose von Ergebnissen von Fußballspielen (BQ: Dixon, Coles; Modelling Association Football Scores and Inefficiencies in the Football Betting Market; Applied Statistics; Vol. 97; 1997)
• Expected Threat: Bewertung von Aktionen im Fußball - Grundlagen und Fallstudie (BQ: David Sumpter, soccermatics.readthedocs.io/en/latest/lesson4/EvaluatingActions.html und Karun Singh, karun.in/blog/expected-threat.html)

• Isotropiegruppen und Bahnräume der Komplementierungsoperation auf KNF-Klassen
•  Schleifenfreie strikt diagonale Basishypergraphen und kombinatorische Designs
•  Basishypergraphen und Fasertransversale linearer KNF
•  Maximal erfüllbare KNF Formeln und Matroide
•  Unerfüllbare lineare KNF-Klassen und kombinatorische Designs
•  KNF-Klassen über stark regulären Graphen
•  Darstellungen der Symmetrischen Gruppe und Anwendungen
•  endliche Gruppen und Graphautomorphismen insbesondere Caleygraphen
•  Quadratwurzeln (Quadratische Nichtreste) in endlichen Körpern
•  Gruppen und kombinatorische Designs
•  Tutte-Berge-Formel und Anwendungen
•  Eigenschaften des chromatischen Polynoms
•  Eigenschaften des Jonesschen Polynoms
•  Satz von Borsuk-Ulam und Anwendungen auf Kneser-Graphen
•  Konstruktion von Ramanujan-Graphen und Anwendungen
•  Matroid-Durchschnitte und Anwendungen
•  diophantische Gleichungen und Anwendungen in kombinatorischen Designs
•  Zahlentheoretische Funktionen, insbesondere Möbiussche μ-Funktion und Anwendungen
•  Algebraische Aspekte stark regulärer Graphen
•  (Komplexwertige) Erzeugende Funktionen in der Kombinatorik
•  Symplektische Geometrie und Anwendungen in der Numerik
•  Strafmethoden in der nichtlinearen Optimierung
•  Innere Punktmethoden in der Linearen Optimierung
•  Abstiegsverfahren in der nichtlinearen Optimierung
•  Vektoroptimierung und Anwendungen

Andere Themen sind bei Herrn Prof. Dr. Porschen nicht ausgeschlossen.

Themen aus den Bereichen Numerik/wissenschaftliches Rechnen, Differentialgleichungen, Geometrie und mathematische Physik.

Aktuelle Themenvorschläge auf der Moodle-Seite

• Optimale Steuerung mit gewöhnlichen Differentialgleichungen
• Pareto-Optimalität und Wünschbarkeitsfunktionen in industriellen Anwendungen
• Modellierung mit Neuronalen Netzen
• Naturanaloge Optimierungsverfahren