Aktuelle Themenvorschläge für Bachelorarbeiten

Seiteninhalt

Prof. Dr. T. Becker

  • Bestimmung reeller Integrale mit funktionentheoretischen Mitteln
  • Der Feynman-Trick zur Bestimmung gewisser bestimmter Integrale
  • Bedingt konvergente Reihen und Umordnung
  • Ein spezielles uneigentliches Integral mit schlechten numerischen Eigenschaften
  • Wie berechnet der Taschenrechner Funktionswerte?
  • Gütekriterien von Zufallszahlenerzeugern

Prof. Dr. B. Bergter

  • Stochastische Reservierung und Machine Learning
  • GAM-Modelle in der Tarifierung
  • Survival Analyse und aktuarielle Anwendungen
  • Rückversicherung und Pareto-Mischungsmodelle
  • Statistical learning: Visualisierung
  • Validierung statistischer Modelle: BIC und Bayes-Faktoren

Prof. Dr. D. Hillebrand

  • Erzeugende Funktionen 
  • GLM - Eine praktische Einführung
  • Copulas und ihre Anwendung in der Finanzmathematik
  • Ausgewählte stetige Verteilungen und ihre Anwendungen
  • Der Effekt des Rebalancing auf die Performance in der Asset Allokation

Prof. Dr. M. Jäger-Ambrozewicz

Zu jedem Thema habe ich eine Basisquelle (=BQ) angegeben.

  • Multiples Testen und Simultane Inferenz – Grundlagen und Fallstudie (Lehmann und Romano, Testing Statistical Hypotheses, Kapitel 9)
  • Probit und Logit Modelle zur Modellierung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten (BQ: Kaiser & Szczesny, Ökonometrische Verfahren zur Modellierung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten: Logit- und Probit-Modelle)
  • Kalmanfilter – Grundlagen und Fallstudie (BQ: Diebold, Rudebusch, Aruoba: The macroeconomy and the yield curve: a dynamic latent factor approach)
  • Verallgemeinerte Momentenmethode – Grundlagen und Anwendungsbeispiele in der Finanzmarktanalyse (BQ: Verbeek, Guide to Modern Econometrics, Abschnitt 5.6, Generalized Method of Moments)
  • Zinsstruktur – Erwartungen, Risikoprämie und Konvexität (BQ: Mark Fisher, Forces That Shape the Yield Curve: Parts 1 and 2)
  • Konvexitätsanpassung in Wertpapierbewertungsmethoden (BQ: Hull, Options, Future and other Derivatives, Section 30.1)

Prof. Dr. S. Porschen

  • Isotropiegruppen und Bahnräume der Komplementierungsoperation auf KNF-Klassen
  •  Schleifenfreie strikt diagonale Basishypergraphen und kombinatorische Designs
  •  Basishypergraphen und Fasertransversale linearer KNF
  •  Maximal erfüllbare KNF Formeln und Matroide
  •  Unerfüllbare lineare KNF-Klassen und kombinatorische Designs
  •  KNF-Klassen über stark regulären Graphen
  •  Darstellungen der Symmetrischen Gruppe und Anwendungen
  •  endliche Gruppen und Graphautomorphismen insbesondere Caleygraphen
  •  Quadratwurzeln (Quadratische Nichtreste) in endlichen Körpern
  •  Gruppen und kombinatorische Designs
  •  Tutte-Berge-Formel und Anwendungen
  •  Eigenschaften des chromatischen Polynoms
  •  Eigenschaften des Jonesschen Polynoms
  •  Satz von Borsuk-Ulam und Anwendungen auf Kneser-Graphen
  •  Konstruktion von Ramanujan-Graphen und Anwendungen
  •  Matroid-Durchschnitte und Anwendungen
  •  diophantische Gleichungen und Anwendungen in kombinatorischen Designs
  •  Zahlentheoretische Funktionen, insbesondere Möbiussche μ-Funktion und Anwendungen
  •  Algebraische Aspekte stark regulärer Graphen
  •  (Komplexwertige) Erzeugende Funktionen in der Kombinatorik
  •  Symplektische Geometrie und Anwendungen in der Numerik
  •  Strafmethoden in der nichtlinearen Optimierung
  •  Innere Punktmethoden in der Linearen Optimierung
  •  Abstiegsverfahren in der nichtlinearen Optimierung
  •  Vektoroptimierung und Anwendungen

Andere Themen sind bei Herrn Prof. Dr. Porschen nicht ausgeschlossen.

Prof. Dr. O. Rinne

  • Mehrgitterverfahren zur Lösung linearer Gleichungssysteme
  • Numerische Methoden für hyperbolische Erhaltungsgleichungen
  • Numerische Lösung der Black-Scholes-Gleichung und ihrer Varianten
  • Curve shortening flow und Anwendungen
  • Topologie der Flächen
  • Minimalflächen und das Plateau-Problem

Prof. Dr. E. Schneider