Aktuelle Themenvorschläge für Bachelorarbeiten
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Der Antrag auf Zulassung soll über Moodle erfolgen. Nachdem Sie das Thema mit dem Erstbetreuer besprochen haben und den Zweitprüfer gefragt haben, gehen Sie auf die folgende Moodle-Seite moodle.htw-berlin.de/enrol/index.php . Dort können Sie dann den Antrag elektronisch abgeben.
Prof. Dr. T. Becker
- Ein uneigentliches Integral mit schlechten numerischen Eigenschaften
- Gütekriterien von Zufallszahlenerzeugern
- Praktische Bestimmung des Übertragungswertes in der PKV
- Die Fluktuationswahrscheinlichkeiten im Heubeck-Modell
- Optimierung in R
- Kalibrierung der Volatilität im Black-Scholes-Modell
Prof. Dr. B. Bergter
- Stochastische Reservierung und Machine Learning
- GAM-Modelle in der Tarifierung
- Survival Analyse und aktuarielle Anwendungen
- Rückversicherung und Pareto-Mischungsmodelle
- Statistical learning: Visualisierung
- Validierung statistischer Modelle: BIC und Bayes-Faktoren
Prof. Dr. C. Erlwein-Sayer
- Methoden des Statistical Learnings in der Finanzmathematik
- Interpretable AI
- Statistical Learning in Finance – portfolio optimisation and asset allocation
- Factor investing und Sentiment Analysis
- Sustainable Finance
- Modellierung von Strompreisen
- Zeitreihenanalyse und Regime shifts
- Fuzzy clustering
Prof. Dr. A. Gleixner
- Die Integer Round-Up Property für Cutting Stock und verwandte Probleme
- Heuristiken und exakte Methoden für optimierte Schichtplanung
- Schranken für Covering Codes mit ganzzahliger Programmierung
- Branch-and-Price für Vehicle Routing
- Branch-and-Cut für das Hamiltonkreisproblem
- Cycle Partitioning für Graphen mit Längenbeschränkungen
- Die FeasibilityPump-Heuristik für gemischt-ganzzahlige Programme
- Modelle und Algorithmen für optimierte Stundenplanung
- Logische Datenanalyse mittels Boolescher Algebra
Prof. Dr. D. Hillebrand
- Vorgehensweise in der statistischen Modellbildung am Beispiel einer Fallstudie
- Logistische Regression und Neuronale Netze
- Empirische Eigenschaften von Aktienmarktrenditen
- Kalendereffekte am Aktienmarkt
- Fed Announcement Drift - eine Ereignisstudie
Prof. Dr. M. Jäger-Ambrożewicz
Zu jedem Thema habe ich eine Basisquelle (=BQ) angegeben.
- Rationale Erwartungen in Makromodellen - Methodische Grundlagen und Fallstudie (BQ: Paul Klein, Using the generalized Schur form to solve linear rational expectations models, Computational Economics, Journal of Economic Dynamics and Control, Christopher Sims, Solving Rational Expectations, Computational Economics)
- Methode der Instrumentvariablen – Grundlagen und Finanzmarktfallstudie (BQ: Hurn, Martin, Phillips, Yu; Financial Econometric Modelling, Kapitel 8 und Verbeek; A Guide to Modern Econometrics; Kapitel 5)(Gebiet: Statistik)
- Latente Variablen Modelle – Grundlagen und Finanzmarktfallstudie (BQ: Hurn, Martin, Phillips, Yu; Financial Econometric Modelling, Kapitel 12 und Martin, Hurn, Harris; Econometric Modelling with Time Series, Kapitel 15)(Gebiet: Finanzmathematik und Statistik)
- Bootstrapping der Zinsstruktur (BQ: Daragh McInerney, Tomasz Zastawniak; Stochastic Interest Rates; Abschnitt: 1.7. Yield Curve Construction)
- Implizite Binomialbäume - Grundlagen und Fallstudie (BQ: Jackwerth, Option-Implied Risk-Neutral Distributions and Implied Binomial Trees: A Literature Review, 1999; Tom Arnold, Implied Binomial Trees in Excel without VBA, 2006)
- Das Dixon Coles Modell zur Prognose von Ergebnissen von Fußballspielen (BQ: Dixon, Coles; Modelling Association Football Scores and Inefficiencies in the Football Betting Market; Applied Statistics; Vol. 97; 1997)
- Expected Threat: Bewertung von Aktionen im Fußball - Grundlagen und Fallstudie (BQ: David Sumpter, soccermatics.readthedocs.io/en/latest/lesson4/EvaluatingActions.html und Karun Singh, karun.in/blog/expected-threat.html)
Prof. Dr. S. Porschen
- Isotropiegruppen und Bahnräume der Komplementierungsoperation auf KNF-Klassen
- Schleifenfreie strikt diagonale Basishypergraphen und kombinatorische Designs
- Basishypergraphen und Fasertransversale linearer KNF
- Maximal erfüllbare KNF Formeln und Matroide
- Unerfüllbare lineare KNF-Klassen und kombinatorische Designs
- KNF-Klassen über stark regulären Graphen
- Darstellungen der Symmetrischen Gruppe und Anwendungen
- endliche Gruppen und Graphautomorphismen insbesondere Caleygraphen
- Quadratwurzeln (Quadratische Nichtreste) in endlichen Körpern
- Gruppen und kombinatorische Designs
- Tutte-Berge-Formel und Anwendungen
- Eigenschaften des chromatischen Polynoms
- Eigenschaften des Jonesschen Polynoms
- Satz von Borsuk-Ulam und Anwendungen auf Kneser-Graphen
- Konstruktion von Ramanujan-Graphen und Anwendungen
- Matroid-Durchschnitte und Anwendungen
- diophantische Gleichungen und Anwendungen in kombinatorischen Designs
- Zahlentheoretische Funktionen, insbesondere Möbiussche μ-Funktion und Anwendungen
- Algebraische Aspekte stark regulärer Graphen
- (Komplexwertige) Erzeugende Funktionen in der Kombinatorik
- Symplektische Geometrie und Anwendungen in der Numerik
- Strafmethoden in der nichtlinearen Optimierung
- Innere Punktmethoden in der Linearen Optimierung
- Abstiegsverfahren in der nichtlinearen Optimierung
- Vektoroptimierung und Anwendungen
Andere Themen sind bei Herrn Prof. Dr. Porschen nicht ausgeschlossen.
Prof. Dr. O. Rinne
Themen aus den Bereichen Numerik/wissenschaftliches Rechnen, Differentialgleichungen, Geometrie und mathematische Physik.
Aktuelle Themenvorschläge auf der Moodle-Seite
Prof. Dr. N. Togobytska
- Optimale Steuerung mit gewöhnlichen Differentialgleichungen
- Pareto-Optimalität und Wünschbarkeitsfunktionen in industriellen Anwendungen
- Modellierung mit Neuronalen Netzen
- Naturanaloge Optimierungsverfahren