Forschungsseminar

4. Doktorandenseminar Mathematik und Statistik der Finanzmärkte

Am 12.01.2022 findet das 4. Doktorandenseminar Mathematik und Statistik der Finanzmärkte statt.

Die Referenten und Vortragsthemen sind:

  1. Alla Petukhina (in Co-Autorenschaft mit Yegor Klochkov, Wolfgang Karl Härdle und Nikita Zhivotovskiy): Robustifying Markowitz

Doktorandenseminare aus der Mathematik und Statistik der Finanzmärkte in der Vergangenheit

Das für Montag 27. April 2020, 14:00 bis (<) 16:30 geplante 3. Doktorandenseminar Mathematik und Statistik der Finanzmärkte wurde wegen der Coronakrise auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die Referenten und Vortragsthemen sind:

  1. Marc Schattenberg (Deutsche Bank, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg): Dynamische Faktormodelle -- Grundlagen und Fallstudie
  2. Kamil Domagala (Investitionsbank Berlin, HTW Berlin, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg): Estimating the Mean-Reversion in the HW1F-Model

Am 16.11.2018 fand das 2. Doktorandenseminar Mathematik und Statistik der Finanzmärkte statt.

Die Referenten und Vortragsthemen waren:

  1. Marc Hasenbeck: Kalman Filter, Grundlagen und Anwendung
  2. Kamil Domagala: Kalibrierung des Hull-White-Modells
  3. Manfred Jäger-Ambrozewicz: Faktorduration in affinen Zinsstrukturmodellen

Am 8.6.2018 fand das 1. Doktorandenseminar Mathematik und Statistik der Finanzmärkte statt.

Die Referenten und Vortragsthemen:

  1. Kamil Domagala: Aspekte des Hull-White-Modells
  2. Rene Zink: Anwendung des Perron-Frobenius Theorems in der Finanzmathematik und der Finanzmarktstatistik
  3. Manfred Jäger-Ambrozewicz: Die Quantilsregression in der quantitativen Finanzmarktanalyse

Für weitere Information wenden Sie sich bitte an Herrn Prof. Jäger-Ambrozewicz (Manfred.Jaeger-Ambrozewicz@HTW-Berlin.de).